CRV ist die Abkürzung für "Chance-Risiko-Verhältnis", welche das Verhältnis von Gewinn und Verlust in Relation setzt.
Was ist das CRV?
Im Trading ist das CRV eine wichtige Kennzahl, es stellt den potentiellen Gewinn (Chance) eines Trades ins Verhältnis zum potentiellen Verlust (Risiko).
Beispiel: Kauf eines Wertpapiers.
Kaufkurs: | 10 |
Take-Profit: | 14 |
Stop-Loss: | 8 |
Chance: | 14 - 10 = 4 |
Risiko: | 10 - 8 = 2 |
CRV: | 4 / 2 = 2 |
In diesem Beispiel ist das CRV = 2, d.h. der Trade verdient bei positivem Verlauf das doppelte des eingesetzen Risikos.
Höhe des CRV
Tendentiell sollte das Chance-Risiko-Verhältnis größer als 1 sein, damit der Gewinn nicht kleiner als das Risiko ist. Je höher das CRV ist, desto weniger Gewinner benötigt die Strategie, was sich positiv auf das Trading auswirken kann.
Die legendären Turtle-Trader zum Beispiel haben teilweise CRVs realisiert von über 50. D.h. bei einer Investition von 1.000 Euro wurden 50.000 Euro realisiert.
Im Daytrading finden Sie viele Strategien, die mit einem CRV von 1,5 und höher gehandelt werden. Allerdings finden Sie auch Strategien, die ein CRV kleiner als 1 haben.
Aussagekraft des CRV
Viele Trader sind auf der Suche nach einem möglichst hohen CRVs. Allerdings hat das CRV alleine KEINE Aussagekraft über die Profitabiliät einer Strategie.
Beispiel 1: CRV ist 50. Von 100 Trades läuft 1 Trade in den Gewinn. 99 in den Verlust.
Ergebnis: 1 x 50 Gewinn und 99 x 1 Verlust = 49 Verlust in Summe.
Beispiel 2: CRV ist 50. Von 100 Trades laufen 10 in den Gewinn. 90 in den Verlust.
Ergebnis: 10 x 50 Gewinn und 90 x 1 Verlust = 410 Gewinn in Summe.
Beispiel 3: CRV ist 0,5. Von 100 Trades laufen 80 in den Gewinn. 20 in den Verlust.
Ergebnis: 80 x 0,5 Gewinn und 20 x 1 Verlust = 20 Gewinn in Summe.
Wie man hier unschwer erkennen kann, spielt neben dem CRV die sogenannte Trefferquote eine sehr wichtige Rolle.
Die Profitabilität einer Strategie setzt sich immer aus CRV und Trefferquote zusammen!
